8
×

Statusmeldung

  • Artikel zum Warenkorb hinzugefügt
  • Artikel zum Warenkorb hinzugefügt
  • Artikel zum Warenkorb hinzugefügt
  • Artikel zum Warenkorb hinzugefügt
  • Artikel zum Warenkorb hinzugefügt
  • Artikel zum Warenkorb hinzugefügt
  • Artikel zum Warenkorb hinzugefügt
  • Artikel zum Warenkorb hinzugefügt
  • Artikel zum Warenkorb hinzugefügt
  • Artikel zum Warenkorb hinzugefügt

Numerical Optimization

Springer Series in Operations Research and Financial Engineering

Erschienen am 27.07.2006, 2. Auflage 2006
74,89 €
(inkl. MwSt.)

Lieferbar innerhalb 1 - 2 Wochen

In den Warenkorb
Bibliografische Daten
ISBN/EAN: 9780387303031
Sprache: Englisch
Umfang: xxii, 664 S.
Format (T/L/B): 4.2 x 26 x 18.6 cm
Einband: gebundenes Buch

Beschreibung

InhaltsangabePreface.-Preface to the Second Edition.-Introduction.-Fundamentals of Unconstrained Optimization.-Line Search Methods.-Trust-Region Methods.-Conjugate Gradient Methods.-Quasi-Newton Methods.-Large-Scale Unconstrained Optimization.-Calculating Derivatives.-Derivative-Free Optimization.-Least-Squares Problems.-Nonlinear Equations.-Theory of Constrained Optimization.-Linear Programming: The Simplex Method.-Linear Programming: Interior-Point Methods.-Fundamentals of Algorithms for Nonlinear Constrained Optimization.-Quadratic Programming.-Penalty and Augmented Lagrangian Methods.-Sequential Quadratic Programming.-Interior-Point Methods for Nonlinear Programming.-Background Material.- Regularization Procedure.

Produktsicherheitsverordnung

Hersteller:
Springer Verlag GmbH
juergen.hartmann@springer.com
Tiergartenstr. 17
DE 69121 Heidelberg


Inhalt

Preface.-Preface to the Second Edition.-Introduction.-Fundamentals of Unconstrained Optimization.-Line Search Methods.-Trust-Region Methods.-Conjugate Gradient Methods.-Quasi-Newton Methods.-Large-Scale Unconstrained Optimization.-Calculating Derivatives.-Derivative-Free Optimization.-Least-Squares Problems.-Nonlinear Equations.-Theory of Constrained Optimization.-Linear Programming: The Simplex Method.-Linear Programming: Interior-Point Methods.-Fundamentals of Algorithms for Nonlinear Constrained Optimization.-Quadratic Programming.-Penalty and Augmented Lagrangian Methods.-Sequential Quadratic Programming.-Interior-Point Methods for Nonlinear Programming.-Background Material.- Regularization Procedure.